- Основні критерії відбору акцій
- Методика відбору акцій для торгівлі
- звітні акції
- допоміжні фільтри
- Сервіси відбору акцій
Кажуть - жіночої статі властиво «накручувати» різні думки, далеко не завжди пов'язані з реальністю. Звалюють це зазвичай на загострений емоційний фон. Однак в світі трейдингу подібні «накручування» можна зустріти повсюдно (не тільки у жінок). І найяскравішим прикладом можна назвати прихильність трейдера якогось конкретного активу.
Упевнений, що кожен з вас чув від когось, а може і сам виголошував подібну фразу: «Я торгую тільки (наприклад) акції ОщадБанку, руху по ним самі зрозумілі, вони самі ліквідні, технічний аналіз працює на них найкраще і т .п. причини ». Хтось так само говорить про конкретну валютну пару, або про конкретний ф'ючерс. Тобто людина придумала собі, що розуміє в русі конкретної акції більше, ніж в рухах інших акцій. Б'юся об заклад, багато хто вважає, що це так і є ... Так ось як раз в цьому-то місці і розходяться думки з реальністю. Торгувати треба МОЖЛИВІСТЬ, а не акцію! Не буває такого торгового інструменту, в якому можливість їсти щодня!
Акцій тільки на американських біржах більше 8000 штук, і природно не можливо проаналізувати їх все, особливо коли мова йде про кілька хвилин, а то й секундах, коли потрібно прийняти рішення про внутрішньоденного трейде і натиснути на кнопку. Далі в цій статті ми розберемо методику відбору акцій, в яких найбільш вірогідні появи тих можливостей, які можна торгувати.
Основні критерії відбору акцій
Для того, щоб заробити на різниці курсу купівлі та продажу активу, потрібно, щоб ця різниця була достатньою, тобто акція повинна змінюватися в ціні.
Почнемо з того, що більше 70% свого денного руху акція робить в перші 30-60 хвилин торгової сесії, і як я вже писав в статті по технічного аналізу - якщо ти бачиш який сформувався рух (тренд) на графіку, то сунутися в нього вже пізно, це потрібно було зробити до його формування. Отже потрібні будуть будь-які передумови до того, що акція почне рухатися саме сьогодні, і передумови ці повинні бути або до відкриття ринку, або в перші секунди після відкриття.
Тут далеко ходити не потрібно ... Це вже не одноразово розглядалася на просторах блогу. Щоб акція початку зрозумілі сильні рухи, їй потрібен порівняно більший ніж зазвичай оборотний капітал. Іншими словами - в даний конкретний день ця акція повинна була чимось привернути більший капітал. Ну і само собою просяться на мову події в компанії, які ми називаємо «новинами». І зауважу відразу, що завдяки новині ми отримуємо припущення про активність акції, а не про направлення зміни її цін в майбутньому (це ми так само розбирали у відповідній статті по фундаментального аналізу ).
Однак, не дивлячись на першопричину (новина), відслідковуватися такі акції будуть не тільки по новинах, але і, як підтвердження приходу капіталу, по проторгувалася обсягом (в статті по аналізу обсягів ми починали про це говорити). Називаються ці акції «Активними» або «Акції в грі (In Play)».
Далі мова піде виключно про акції, що торгуються на NYSE і NASDAQ, але методики відбору будуть ідентичні і на інших біржах, в тому числі і MOEX, тільки джерела і софт які мають бути обраними
Методика відбору акцій для торгівлі
Як ми вже з'ясували - для торгівлі всередині дня підійдуть тільки ті акції, у яких очікується поява якоїсь активності на відкритті торгової сесії. А знайти акції з передбачуваним появою активності можна кількома шляхами.
звітні акції
Найпростішим, але не завжди найдієвішим методом є просте копіювання акцій зі списків звітних. Незважаючи на те, що факт публікації звіту повинен привертати увагу інвесторів, це відбувається далеко не в кожній акції, так що далеко не у всіх обраних акціях з'явиться активність. Тут на допомогу прийдуть деякі фільтри, про які ми поговоримо пізніше.
Зараз же обговоримо - де знайти той самий «список звітних акцій». Джерел досить багато, складнощів навіть при самостійному пошуку через пошукову систему в браузері не виникне, проте для зручності і безкоштовного доступу (багато з джерел платні), я виніс цей список на блог - https://tradersblog.ru/earnings-calendar/ (Знайти його можна в розділі «Відбір акцій NYSE, NASDAQ»). Список оновлюється автоматично, так що всі зазначені в ньому дані будуть завжди актуальні. Залишиться лише знайти потрібну дату і скопіювати тікери акцій до себе в список.
Зверну вашу увагу на те, що, наприклад, для торгівлі 10-го числа треба вибрати акції, який відзвітували в попередній день (9-ого числа) після закриття ринку (After the close), і акції, які звітують в поточний день ( 10-го числа) перед відкриттям ринку (Before the open). І думаю, що багато хто вже зрозуміли, що зробити цей відбір потрібно за деякий час до відкриття сесії, щоб список вже був напоготові для застосування до нього деяких фільтрів
допоміжні фільтри
У більш-менш просунутих терміналах (я буду розглядати на прикладі ThinkOrSwim ) Є можливість додавання в списки (WatchList) деяких колонок, в тому числі і написаних користувачем скриптів, всередині яких можна сортувати список від більшого до меншого і навпаки.
Вище наведено приклад сортування обраного нами списку звітних акцій по проторгувалася за поточний день обсягом. Очевидно, що є акції, в яких проявляється більша ніж в інших активність.
Але до сих пір ми працювали з одним списком і не додавали в нього акцій, знайдених іншими методами. І якщо вже ми торкнулися теми фільтрів, то буде доцільно показати яким чином можна відібрати акції за допомогою таких ...
Пхати в список тоса всі існуючі акції не має ніякого сенсу, тому що є акції, які 100% не підходять для внутрішньоденної торгівлі. І щоб припинити потрапляння таких акцій в список ми скористаємося Скринер ФінВіза ( https://www.finviz.com ).
Ну і як мінімум для інтрадей трейдинга не підійдуть акції, з маленьким середнім денним обсягом торгівлі (Average Volume) і з невеликим середнім денним зміною ціни (Average True Range), про ці речі ми вже вели мову. В даному Скринер достатній багато фільтрів (наприклад, можна залишити тільки акції саме американських компаній, або акції з високою або низькою капіталізацією і т.п.), але я не буду зупинятися на ньому детально, це інша тема, та й немає в ньому нічого складного, потрібно тільки логічно поміркувати, а так коменти до кожного пункту є.
Так ось, у нас вийшов список з 1227 інструментів, який потрібно перенести в платформу і впорядкувати за нікому фільтру. Фільтри, як я вже говорив, можна застосовувати стандартні або самописние. Самим елементарним буде порівняння в акціях обсягу поточного дня із середнім об'ємом торгівлі цією акцією і сортування списку за цим відносинам. Коди фільтрів я викладати не будуть, якщо буде необхідність, звертайтеся за контактами в блозі.
Таким чином ми отримали великий інтерактивний список, в якому кожен новий день в верхню його частину потраплятимуть акції, активні саме в цей день. Тут варто врахувати, що подібні фільтри ефективніше працюють на відкритому ринку, але тому що інформація в них оновлюється щосекунди, в верху списку ми отримаємо самі активно торгуються акції на даний момент, залишиться лише вибрати ті з них, які будуть задовольняти умовам торгової стратегії.
Сервіси відбору акцій
Один з таких сервісів я вже згадав в цій статті (ФінВіз). Щоб було більше прикладів я розгляну можливості застосування подібних сервісів на іншому Скринер - https://www.stock-watcher.com . А міркувати ми будемо в такий спосіб - потенційно активність може виникнути не тільки в звітній акції (нагадаю, що список з звітними акціями ми сформували ДО відкриття сесії), і більш того - ця активність вже може проявляти себе ще перед відкриттям (Pre-Market).
Таким чином ми відбираємо акції, в яких відбуваються угоди досить великим обсягом ще до того як відкриється ринок, тобто інтерес до акцій на стільки великий, що їх начитають торгувати ще на Пре-маркеті.
І завдяки подібним міркуванням і даного сервісу технічним шляхом можна виявити акції з потенційною активністю, що не входять в список звітних, ще до відкриття ринку і до підрахунку їх у фільтрах, що може значно збільшити швидкість трейдингу.
Насправді методик відбору акцій досить багато як платних так і безкоштовних, але у всіх випадках акції в підсумкових списках будуть приблизно однакові, тобто якщо акція безперечно активна, то в цей день вона буде лежати в списку у всіх внутрішньоденних трейдерів.